Prueba de estrategia EurUsd Agosto de 2010

vamos a hacer una prueba de estrategia en base a analizar la posible evolución del euro frente al dolar utilizando los siguientes indicadores:

Media móvil de 5 períodos en Amarillo
Media móvil de 20 períodos en Magenta
Fibonacci expansión desde el 7 de junio hasta hoy en blanco
Siendo el valor de cada vela un día desde el 25 de febrero de este año.

A simple vista, vemos que los cruces de sus medias móviles marcan tendencias claras. dejar claro para quien no lo sepa que siempre manda a corto plazo la media móvil de menor tamaño, reflejando la media móvil de cotización en lo últimos 5 períodos o días, frente a la de la media de cotización de los últimos veinte días, existiendo pocos cruces en falso 1 en concreto.

Viendo el gráfico observamos que de seis cruces entre las medias móviles cinco son favorables y sólo uno es desfavorable, el primero sombreado en rojo.

En global el resultado en este período ha sido altamente rentable con esta estrategía.

Te recomiendo que si vas leer con atención abras el gráfico en otra ventana o pestaña para entender los cruces y el resultado

Pasemos a calcular cuanto supone ésto en dinero

Cada orden será de 0.10 lotes, tanto para compra como para venta y que supone 100 € de inversión
el spread serán 0.0002 puntos, que supone 0.78 €
Puntos swap por día:
Posición larga (compra): -0.49 EUR
Posición corta (venta) : -0.61 EUR

Analizamos los seis cruces de las medias móviles en dinero

CRUCE 1 -> mal

Orden de compra 1.3620 y se cierra a 1,3643
la diferencia es 23 puntos o 0.0023 y si cada punto supone 0.78 € el resultado es de - 17.94 €
Con trece días de operación abierta supone un swap de -0.49 x 13 = -6.37 €
En este primer cruce resulta una pérdida de -24,31€

CRUCE 2 -> bien

Orden de venta a 1.3643 y se cierra a 1,3481

Diferencia en ptos 0,0162, y en euros 126,36
Swap por 20 días de operación abierta en corto -0.61 x 20 = - 12,20 €
Resultado 114,16 € de beneficio.

CRUCE 3 -> bien

Orden de compra 1.3463 y se cierra a 1,3500

Puntos 37; euros 28,86 €

Swap por 9 días - 4,41 €

Resultado 24,45 € de beneficio

CRUCE 4 -> bien

Orden de venta a 1.3500 y se cierra a 1,2168

Puntos 1332 ; euros 1038,96 €

Swap por 50 días - 30,50 €

Resultado 1008,46 € de beneficio

CRUCE 5 -> bien

Orden de compra 1.2168 y se cierra a 1,3050

Puntos 882 ; euros 687,96 €

Swap por 51 días - 24,99 €

Resultado 662,97 € de beneficio

CRUCE 6* -> bien

Orden de venta a 1,3050 y se cierra a 1,2850 previsible

Puntos 200 ; euros 156 €

Swap por 19 días - 11,59 €

Resultado 144,41 € de beneficio

* Hay que tener en cuenta que el resultado de este cruce nº 6 aún no se ha producido y está calculado subjetivamente que se produzca mañana, pero pudiera ser que siguiera depreciándose (bajar) todavía más con lo cual el beneficio sería mayor.

PRÓXIMO CRUCE ¿¿?? QUE PASARÁ¿¿??

Todo me hace suponer que después de esa gran vela alcista de la jornada de ayer, continúe por lo menos subiendo un poco más, pero si esto pasa hasta dónde..??

Entra en juego el análisis de fibonacci y éste nos dice que en expansión nos muestra una resistencia en su punto 50 que ha aguantado algo más de una semana y éste punto puede suponer un apoyo para una subida y que junto a un próximo cruce entre las medias móviles (que en en el período analizado han demostrado gran consistencia) entiendo se debería apostar a que se repita o por lo menos seguir esta estrategia en horizonte temporal marcado en esta gráfica.

Como lo voy a probar, espero que así sea.
En cualquier caso hay que aclarar, desde mi punto de vista que cada vez que se entre en el mercado en una orden de compra o venta, es indiferente, hay que ser un auténtico suicida para no marcarse unos límites de riesgo porque aunque este gráfico demuestra la fiabilidad de este período no significa que no se puedan suceder cruces en falso y con ello perder mucho dinero.

Espero que te haya gustado y ya veremos como va, llegará el euro dolar a los 1.38 ? ya lo veremos

ACTUALIZACIÓN 24 DE SEPTIEMBRE

Ayer ha cerrado a 1.3491, aún lejos de los 1,38 a lo que espero que llegue, pero en cualquier caso con la entrada a 1.2850 que es donde cerrábamos el caso 6 de más arriba y cerrándola a precio de ayer, calculemos cuanto es en dinero.

CRUCE 7 -> bien

Orden de compra 1,2850 y se cierra a 1,3491 (precio de cierre de ayer)

Puntos 641 ; euros 499,98 €

Swap por 23 días - 11,27 €

Resultado 488,71 € de beneficio

Aún as, esta prueba la dejaré correr como alcista al menos una semana más.

Ya os informaré y actualizaré este cruce cuando se produzca para calcular su valor real en euros

ACTUALIZACIÓN 04 DE OCTUBRE

Pues efectivamente esta vez hemos acertado en la previsión. Ayer domingo en la apertura ha batido los 1.3800 como indicaba al inicio de esta prueba y automáticamente está sufriendo una corrección.
Se piensa que todavía le queda márgen de crecimiento, yo soy escéptico y pienso que ya ha empezado su corrección.
Esta semana será clave para conocer la orientación.

30 Años de la OMC: Funciones, Importancia y Desafíos en el Comercio Mundial Actual

30 Años de la OMC: Funciones, Importancia y Desafíos en el Comercio Mundial Actual Hoy, 10 de abril de 2025, se cumplen 30 años de la fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un pilar fundamental en la arquitectura del comercio internacional. Nacida para suceder al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la OMC se ha erigido como el principal foro para la negociación de acuerdos comerciales, la resolución de disputas y la supervisión de las políticas comerciales de sus miembros. En este aniversario crucial, es esencial reflexionar sobre sus funciones, su trascendental importancia y los retos que enfrenta en un panorama global en constante evolución. ¿Qué es y cuáles son las funciones principales de la OMC? La Organización Mundial del Comercio es un organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre sus 164 miembros, que representan la gran mayoría del comercio mundial. Su objetivo primordial es asegurar que los inte...

Leer

El Mundo de las Materias Primas: Una Introducción Práctica

Desde el oro en la placa base de tu smartphone y el cobre en los cables de tu casa, hasta el café que tomas por la mañana y el petróleo que mueve el coche que conduces. Vivimos rodeados de materias primas, los componentes básicos y sin procesar que construyen y energizan nuestro mundo. Para un inversor, las materias primas (o commodities ) son una clase de activo fascinante, ya que ofrecen un vínculo directo con la economía física y real. Las Cuatro Grandes Familias de Materias Primas Aunque la lista es enorme, podemos agrupar las materias primas en cuatro categorías principales, cada una con su propia personalidad Metales Preciosos (Oro, Plata, Platino) Son los activos refugio por excelencia. Sus precios tienden a subir en tiempos de incertidumbre económica, inflación alta o debilidad del dólar. El oro es el rey, considerado una reserva de valor universal. Energía (Petróleo Crudo, Gas Natural) Son el motor de la economía global. El precio del petróleo (con sus dos grandes refere...

Leer

Guía de Iniciación a los Índices Bursátiles: El Termómetro de la Economía

Imagina que pudieras saber el estado de ánimo de toda la economía de un país con solo mirar un número. ¿Está optimista? ¿Pesimista? ¿Nerviosa? Aunque parezca una simplificación, esa es precisamente la función de un índice bursátil: actuar como el termómetro que mide la salud y las expectativas del mercado financiero. Entender qué son y cómo funcionan los índices es el primer paso para dejar de ver el mercado como un conjunto de acciones caóticas y empezar a comprender el panorama completo. ¿Qué es Exactamente un Índice Bursátil? Un índice bursátil es, en esencia, una cesta de acciones seleccionada para representar un mercado o un sector específico. En lugar de analizar el rendimiento de cientos o miles de empresas una por una, un índice agrupa a las más significativas y calcula su rendimiento promedio. Piénsalo como el rendimiento de un equipo de fútbol. En lugar de analizar el estado de forma de cada uno de los 22 jugadores, miras el resultado final del equipo para saber si ha ganado...

Leer

El Sector Tecnológico a Examen: ¿Oportunidad de Inversión o Burbuja?

Apple, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia. Estos nombres no solo dominan los titulares, sino que definen la forma en que trabajamos, nos comunicamos y vivimos. El sector tecnológico ha sido el motor indiscutible del crecimiento bursátil en la última década. Sin embargo, su dominio absoluto y sus altísimas valoraciones generan una pregunta constante: ¿estamos ante un motor de crecimiento perpetuo o frente a una burbuja inflada por las expectativas? ¿Qué Engloba Realmente el Sector Tecnológico? El primer paso es entender que la "tecnología" es un ecosistema inmenso y diverso. Abarca: Software y Servicios en la Nube (Microsoft Azure, Amazon AWS). Semiconductores (Nvidia, Intel). Hardware y Equipamiento (Apple). E-commerce y Publicidad Digital (Amazon, Google). El peso de estas mega-corporaciones es tan grande que los movimientos del S&P 500 y, sobre todo, del Nasdaq 100, dependen casi por completo de su rendimiento. El Gran Debate: Valoración vs. Realidad El principal ar...

Leer

La 'Vuelta al Cole' del Trader: Cómo Crear tu Plan de Trading para Triunfar este Trimestre

Septiembre tiene un aire de "borrón y cuenta nueva". Ya sea por el fin de las vacaciones o por el inicio del último y decisivo trimestre del año, es el momento perfecto para reorganizarse, fijar metas y, sobre todo, profesionalizar nuestra operativa. En el trading, el éxito no llega por casualidad ni por impulsos; llega por diseño. Y ese diseño tiene un nombre: Plan de Trading . Si has tenido resultados irregulares hasta ahora, es muy probable que no se deba a tu capacidad de análisis, sino a la ausencia de un mapa. Hoy vamos a construir ese mapa, paso a paso, para que afrontes la recta final del año con la disciplina y la claridad de un profesional. ¿Por Qué Fracasan la Mayoría? Por la Ausencia de un Mapa Imagina que quieres conducir desde Madrid hasta Moscú. ¿Saldrías de casa sin un mapa, sin GPS y sin una ruta definida, simplemente conduciendo "por sensaciones"? Sería absurdo. Te perderías, tomarías decisiones basadas en el pánico, gastarías combustible en camino...

Leer

Tu Cuenta de Trading Tiene un Superpoder: La Gestión de Riesgo (Y 3 Formas de Usarlo)

Pregúntale a cualquier trader en qué consiste la gestión de riesgo, y la mayoría te dirá: "en poner un stop-loss". Si bien eso es cierto, es como decir que un coche es solo un volante. Es la parte más visible, pero no es ni de lejos la más importante. El stop-loss es la última línea de defensa; la verdadera gestión de riesgo ocurre mucho antes de que pulses el botón de comprar o vender. Una gestión de riesgo profesional es el verdadero superpoder que separa a los traders que sobreviven y prosperan de los que abandonan en pocos meses. Es la disciplina que te permite tener una racha de pérdidas y aun así terminar el mes en positivo. Hoy vamos a desglosar los 3 principios fundamentales de este superpoder. Principio 1: El Tamaño de la Posición lo es TODO Este es el concepto más importante y el que más traders ignoran. El error más común es pensar el riesgo en "pips". "Voy a arriesgar 30 pips en esta operación". Esa frase, por sí sola, no significa nada. Un rie...

Leer

El Sector Energético: Cómo los Precios del Petróleo y el Gas Impactan en tu Día a Día

La mayoría de nosotros solo nos acordamos del sector energético cuando el precio de la gasolina sube. Sin embargo, la energía es la sangre que corre por las venas de la economía global. Su precio y disponibilidad afectan a todo, desde el coste de los alimentos hasta la factura de la luz. Entender las fuerzas que mueven el mercado de la energía, dominado por el petróleo y el gas natural, es fundamental para comprender la economía moderna. Los Reyes de la Energía: Petróleo y Gas Natural Aunque la transición hacia las renovables está en marcha, los combustibles fósiles siguen dominando. Petróleo Crudo : Es la materia prima más negociada del mundo. Sus dos grandes referencias son el WTI (EE.UU.) y el Brent (Europa y resto del mundo). Gas Natural : Esencial para la calefacción y la generación de electricidad, su precio puede ser muy volátil debido a factores climáticos. ¿Quién Controla el Grifo? Los Actores Clave El precio de la energía no es un mercado totalmente libre. Está fuertem...

Leer

Tu Plan de 90 Días como IB: Guía Práctica para Conseguir tus Primeros Clientes

En nuestro artículo anterior, exploramos qué es un Introducing Broker (IB) y por qué puede ser una carrera profesional tan gratificante. Decidirse a empezar es el primer paso, pero a menudo el más abrumador es el segundo: ¿Y ahora, qué hago? ¿Cómo consigo mis primeros clientes sin parecer un vendedor desesperado? El éxito de un IB no se basa en tácticas agresivas, sino en una estrategia de construcción de confianza y aportación de valor. Olvídate de los resultados inmediatos. Vamos a trazar un plan de 90 días realista y profesional para sentar las bases de un negocio de IB sostenible y ético. Primer Mes (Días 1-30): Cimientos y Propuesta de Valor Este primer mes no se trata de buscar clientes. Se trata de construir tu "campo base" y definir quién eres. Define tu Nicho y tu "Superpoder": No puedes ser todo para todos. Pregúntate: ¿A quién quiero servir? ¿Traders novatos que necesitan formación desde cero? ¿Expertos en criptomonedas? ¿Inversores en índices a largo pl...

Leer

FOMO y Revenge Trading: Cómo Vencer a los Dos Demonios que Habitan en tu Mente

Puedes tener la estrategia más rentable del mundo, un plan de gestión de riesgo impecable y al mejor bróker del mercado. Pero si no dominas tu propia mente, estás destinado al fracaso. Después de aprender la técnica y la gestión, la última frontera, la más difícil de todas, es la psicología. Un plan de trading es inútil si tus emociones lo anulan en el momento de la verdad. Y en el campo de batalla de nuestra mente, dos demonios son los responsables de la mayoría de las cuentas quemadas: el FOMO (el miedo a quedarse fuera) y el Revenge Trading (operar por venganza). Hoy aprenderemos a reconocerlos y a combatirlos. El Primer Demonio: FOMO (Fear Of Missing Out) - El Miedo a Quedarse Fuera Seguro que lo has sentido. Un activo, ya sea una criptomoneda o un par de divisas, se dispara un 50% en cuestión de horas. Las redes sociales arden, todo el mundo habla de ello. No tienes una estrategia para ese activo, no has hecho un análisis, pero un miedo irracional a perderte la siguiente gran subi...

Leer

Inversión Delegada: ¿Qué es una Cuenta PAMM y es la Opción Adecuada para Ti?

No todo el mundo tiene el tiempo, el conocimiento o el temperamento para analizar los mercados y gestionar activamente sus propias operaciones. Sin embargo, esto no significa que deban renunciar a la posibilidad de obtener rentabilidad en el mundo del trading. Para este perfil de inversor, existen soluciones de inversión delegada, y una de las más transparentes y estructuradas es la cuenta PAMM . Las siglas PAMM responden a Percentage Allocation Management Module (Módulo de Gestión de Asignación Porcentual). Es una tecnología que permite a un inversor asignar su capital a un gestor experimentado de forma segura y automatizada. En este artículo, desglosaremos cómo funciona y te ayudaremos a decidir si es el camino correcto para ti. Desglosando el Mecanismo: ¿Cómo Funciona Exactamente una Cuenta PAMM? Imagina una hucha de inversión común. Varios inversores (tú entre ellos) ponen dinero en esa hucha. Un gestor de cuentas profesional y con un historial verificado es el único con la "...

Leer

Buscar este blog